Сравнение TPLGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или ^GSPC.
Основные характеристики
| TPLGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.49% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 37.66% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.87% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.61% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 11.89 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.43% | 12.27% |
| Макс. просадка | -56.03% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и ^GSPC
С начала года, TPLGX показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPLGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и ^GSPC
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и ^GSPC
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.